Яндекс.Метрика
Главная Банк, финансы Управление кредитными рисками в коммерческом банке
ТРЕТИНГИ

Управление кредитными рисками в коммерческом банке

Стоимость:
0
Организатор: Moscow Business School
Тренер: Бирюк Владимир Григорьевич
Документ об окончании Сертификат
Дополнительная информация: Продолжительность: 16 часов (семинар) Продолжительность: 14 часов (тренинг) В результате обучения Вы научитесь решать организационные вопросы и изменения при построении системы управления кредитным и инвестиционным рисками получите систематизированные знания о методах измерения, мониторинга и управления рисками научитесь профессионально выделять параметры для оценки кредитных и инвестиционных рисков изучите организационные и технологические принципы разработки системы управления кредитными и инвестиционными рисками
Контактное лицо: Игорь Лавришко
Контактный телефон: (044) 379-11-85, (044) 379-11-24, (044) 379-11-25, (044) 379-11-26, (093) 377-67-47

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ руководитель и собственник банка руководитель подразделения по управлению кредитными и инвестиционными рисками специалист и эксперт банковского бизнеса и рынков капитала финансовый аналитик, специалист службы внутреннего контроля

Программа

День 1

Организация управления рисками в банке. Основные тенденции в оценке рисков

  • Правовое регулирование управления рисками в банках. Российские и зарубежные подходы
  • Психология риска и принятия решения
  • Практика интеграции риск-менеджмента в деятельность банка
  • Взаимодействие риска распределения капитала и стоимости бизнеса. Риск как основа привлечения инвестиций
  • Факторы влияния на формирование банковских рисков
  • Обеспечение лояльности контрагентов для целей управления рисками в банке

Глобальная перспектива риска. Новые подходы в банковских и корпоративных стратегиях

  • Корпоративная финансовая стратегия на мировых денежных рынках
  • Взаимосвязанные глобальные системы: распространение и воздействие. Какие страны являются наиболее уязвимыми?
  • Макроэкономическая несбалансированность: стабильность национальной валюты, дисбаланс торговли, финансовый кризис и крах цен на активы
  • Критерии успешности управления банком в изменяющейся среде
  • Влияние макроэкономики и геополитики на стратегию банка (компании)
  • Стратегии управления финансами
  • Возможности международных операторов на российском рынке банковских услуг

Практикум:

  • Кейс «Валютные интервенции. Роль и функции валютных интервенций при волатильности денежного рынка».
  • Упражнение «Управление рисками при работе заемщика в различных юрисдикциях».

Принципы управления кредитными и инвестиционными рисками

  • Влияние демографии и изменение стандартов на кредитные и инвестиционные продукты
  • Организационные принципы системы управления и контроля кредитного и инвестиционного риска
  • МСФО для банков и бизнеса. Адаптивные подходы
  • Финансовая диагностика и юридическая экспертиза. Процесс Due Diligence
  • Инвестиционные стратегии. ProfitBasedPricing как система оптимизации риска и доходности в ценообразовании
  • Поиск инвестиционных ресурсов (Fundraising) в условиях кризиса. Создание привлекательных условий для глобальных фондов прямых инвестиций
  • Оценка инвестиционных решений для корпоративных клиентов

Практикум:

  • Кейс «Современная матрица определения рисков».
  • Кейс «Выбор метода корпоративного финансирования».

Формирование модели управления финансовыми рисками

  • Выбор оптимального метода корпоративного финансирования
  • Вспомогательные структуры для привлечения капитала
  • Банковские риски при осуществлении сделок слияний и поглощений

Практикум:

  • Кейс «Синергетический эффект при слияниях и поглощениях»
  • Деловая игра «Моделирование риск — менеджмента при реструктуризации кредитного долга».

День 2

Современные модели и подходы в банковском и корпоративном управлении рисками

Банковские стратегии минимизации рисков

  • Построение модели финансового оздоровления
  • Оценка вероятности дефолта, потерь и ставки восстановления долга банка
  • Финансовая реструктуризация. Реструктуризация сомнительных активов
  • Сотрудничество казначейства и риск-менеджмента в управлении ликвидностью
  • LGD, парадигмы определений и методы расчета, адаптированные под условия российской банковской системы

Практикум: Кейс «Оценка рисков в условиях волатильности рынков и изменения денежной политики».

Модели оценки кредитоспособности заемщика

  • Система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика
  • Рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения
  • Перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга
  • Эконометрические модели. Скоринг и скоринговые системы

Практикум: Упражнение «Скоринг тест для индивидуального заемщика».

Методы оценки кредитного риска

  • Кредитный риск. Уменьшение риска контрагента
  • Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга
  • Внутренние IRB-системы
  • Страхование как инструмент снижения кредитных рисков
  • Классификация кредитных требований и Российская практика. Пошаговое внедрение в соответствии с Базель II, Базель III

Практикум: Кейс «Искусство понимания финансовых показателей».

Управление операционным риском. Оценка риска кредитного портфеля

  • Управление операционным риском как часть системы внутреннего контроля
  • Система управления операционным риском. Практические рекомендации по идентификации и оценке
  • Практика построения систем противодействия мошенничеству в банках
  • Построение модели портфельного риска: Credit Metrics, Credit Risk+, CSFBотраслевая диверсификация и оптимизация портфеля
  • инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска
  • основные методы активного управления кредитным портфелем
  • Стресс-тестирование. Методологическая и технологическая поддержка процедуры

Практикум:

  • Кейс «Формализация построения структурных моделей управления операционными рисками на примере кредитования корпоративных клиентов».
  • Деловая игра «Модель определения кредитного риска в проектном финансировании».
СТАТЬИ
Все статьи

Микроменеджмент: когда руководитель хочет всё контролировать

28 апреля 2020

Микроменеджмент раздражает, демотивирует, подрывает уверенность в себе и уважение к руководителю. Сотрудники перестают проявлять инициативу, а менеджер пытается в одиночку выполнить работу всей команды. Почему некоторые руководители хотят контролировать каждый шаг, что с этим делать и как быть, если вы и есть тот самый раздражающий микроменеджер.

0 288

Разработка маркетинговой стратегии и её основные этапы

28 апреля

Современные требования и методы развития продуктовых технологий на мировом рынке задают все больше динамики направлению digital-маркетинга. Digital-реклама настолько качественно вписалась в нашу повседневную жизнь, что мы практически перестали реагировать на нее, как на раздражающий фактор. Каким образом мировые маркетологи добрались до наших гаджетов и узнали все наши желания? Найти ответы на эти, и другие вопросы нам поможет анализ подходов в разработки маркетинговой стратегии. 

0 151

Как долго мы будем работать вместе с роботами?

11 февраля 2019

Когда речь заходит о концепции робототехники на рабочем месте, она может показаться чем-то далеким и чужим в сферах фантастических шоу, таких как «Красный карлик», и таких фильмов, как «Звездные войны». На самом деле, мы ближе к тому, чтобы роботы работали вместе с нами на рабочем месте, чем когда-либо прежде, и в некоторых местах...

0 305

6 фактов о коучинге, о которых вы еще не знаете

20 марта 2018

Любая работа коуча строится на следующих аксиомах: Каждый, без исключения, человек способен расти и развиваться, В тоже время человек может развиваться, если только он сам этого хочет. Соответственно, если нет развития, значит, человек сам его саботирует

0 493

Мир, в котором у каждого есть цель: речь Марка Цукерберга выпускникам Гарварда

1 июня 2017

Мир, в котором у каждого есть цель: речь Марка Цукерберга выпускникам Гарварда

0 614

Украина вошла в топ-50 стран мира по количеству пользователей смартфонов: насчитали 10 млн

15 мая

Украина вошла в топ-50 стран мира по количеству пользователей смартфонов: насчитали 10 млн

0 562

Море данных: как Одесская область развивает туризм с помощью Big Data

12 мая

Море данных: как Одесская область развивает туризм с помощью Big Data

0 647

Украинцы вывели на Kickstarter гарнитуру Hushme, которая делает разговоры по телефону неслышными для окружающих

11 мая

Украинцы вывели на Kickstarter гарнитуру Hushme, которая делает разговоры по телефону неслышными для окружающих

0 569

DOU Проектор: Kyiv Maker Faire — как в Украине развивается мейкерство

5 мая

В рубрике DOU Проектор все желающие могут презентовать свой продукт (как стартап, так и ламповый pet-проект). Если вам есть о чем рассказать — приглашаем поучаствовать. Если нет — возможно, серия вдохновит на создание собственного made in Ukraine продукта. Вопросы и заявки на участие присылайте на editors@dou.ua.

0 732

Velever: социальная сеть для всех, кто ведет спортивный образ жизни

28 апреля

Кто следит за своим здоровьем, посещает фитнес-центр или спортивную секцию, увлекается здоровым питанием, знает, что сегодня это целая субкультура. Большой мир, погружаясь в который, понимаешь, почему сегодня заботу о здоровье называют «образом жизни». Тренировки, спорт, вес, сон, правильное питание – все захватывает новичка, и он ищет полезную информацию, знающих и опытных инструкторов или просто активных сторонников здорового образа жизни.

0 603

РИТРИТ ОЛЬГИ ГОМОН ТАЙНЫ ЗДОРОВОГО ТЕЛА, КИПР, 6-13 ИЮЛЯ 2017

7 июня 2017

РИТРИТ ОЛЬГИ ГОМОН ТАЙНЫ ЗДОРОВОГО ТЕЛА, КИПР, 6-13 ИЮЛЯ 2017

0 1098

3D Upgrade: интенсив для дизайнеров и визуализаторов

2 июня

3D Upgrade: интенсив для дизайнеров и визуализаторов

0 792

Главные IT-ивенты июня: конференции, лекции, митапы, саммиты и хакатоны

1 июня

Главные IT-ивенты июня: конференции, лекции, митапы, саммиты и хакатоны

0 2037

Запуск тематических дневных бизнес-практикумов

15 мая

Запуск тематических дневных бизнес-практикумов

0 710

Семинар: Джон Кехо - Подсознание может все

12 мая

Семинар: Джон Кехо - Подсознание может все

0 1174

Курс жесткой риторики искусство спора, защита от манипуляций

11 мая

Курс жесткой риторики искусство спора, защита от манипуляций

0 916

Украинцы запустили релокейт-платформу для IT-специалистов

3 мая

Украинская команда Relocate.me создала платформу для поиска IT работы по всему миру. Сервис бесплатный для всех желающих переехать.

0 834

177 бесплатных онлайн-курсов мая по программированию и менеджменту

3 мая

Если вы все-таки решили не уезжать на майские, а вместо этого посвятить выходные саморазвитию, мы подготовили для вас традиционную подборку бесплатных онлайн-курсов ведущих учебных заведений мира, в том числе MIT, Принстона и Стэнфорда.

0 702

Семинар Тони Роббинса «Раскрой свой скрытый потенциал»

28 апреля

Семинар Тони Роббинса РАСКРОЙ СВОЙ СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Мы расскажем вам о Том, кто помог миллионам изменить свою жизнь, добиться успеха в делах, достичь любви и страсти в семье, познать себя и обрести силу.

0 711

Мастер-класс по личной эффективности Подсознание может всё 27 мая 2017

27 апреля

Мастер-класс по личной эффективности Подсознание может всё 27 мая 2017

0 646

УкрАгроКонсалт проведет конференции ‘Black Sea Grain’ и ‘Black Sea Oil Trade’ совместно 2-3 сентября в новом формате

15 июля 2020

Итак, 17-я Международная конференция ‘‘Black Sea Grain’ и 8-я Международная конференция и ‘Black Sea Oil Trade’ состоятся 2-3 сентября, в Event Hall Obolon, Киев. Trade Must Go On! 

0 475

Как правильно увольнять сотрудников?

31 июля 2017

Как часто можно встретить негативные отзывы о компании, которые распространяют уволенные сотрудники?

На форумах о работодателях и в социальных сетях можно найти тысячи историй обиженных работников, с которыми “очень несправедливо обошлись”. Подобные отзывы зачастую наносят компании ощутимый финансовый и репутационный ущерб. Где кандидаты чаще всего ищут информацию о потенциальном работодателе? Правильно, в интернете. Как Вы думаете, захотят ли они прийти в Вашу компанию, прочитав негативные отзывы бывших работников?

Руководители часто сами провоцируют всплеск негативных отзывов о компании, неправильно увольняя сотрудников. Например, увольняя сотрудника совершенно неожиданно для него, не объясняя причин своего решения. Важно уметь правильно расставаться с сотрудниками, для того, чтобы они не вредили репутации Вашей компании. О том, как это сделать, мы расскажем в этой статье.

 

0 457

Легкий старт в программировании: Really?

30 июня

Профессия настоящего и будущего. Сейчас многие хотят стать айтишниками, но не все ли на это способны?. О том, почему, кому и как легко стать программистом, читайте в материале «Легкий старт в программировании: Really?».

0 473

Apple представила конкурента Amazon Echo и Google Home

7 июня

Apple представила конкурента Amazon Echo и Google Home

0 986

Юрий Хазанов, YouTube: «Креаторов-миллионщиков в Украине около 30. Для рынка это очень хороший показатель»

2 июня

Юрий Хазанов, YouTube: «Креаторов-миллионщиков в Украине около 30. Для рынка это очень хороший показатель»

0 562

iForum-2017: Дмитрий Лисицкий — о том, как продают американцы и почему мы не хуже

1 июня

iForum-2017: Дмитрий Лисицкий — о том, как продают американцы и почему мы не хуже

0 739

Google готовит потребительские 360-градусные камеры с поддержкой нового стандарта Street View

12 мая

Google готовит потребительские 360-градусные камеры с поддержкой нового стандарта Street View

0 667

Новый рекорд среди украинских стартапов: Grammarly привлек $110 млн инвестиций

11 мая

Новый рекорд среди украинских стартапов: Grammarly привлек $110 млн инвестиций

0 575

Фестиваль Robotica-2017

5 мая

6 мая в столичном Дворце спорта пройдет 9-й Всеукраинский фестиваль робототехники Robotica-2017. На мероприятии впервые представят взрослую категорию роботов — в соревнованиях примут участие студенты украинских университетов. В рамках фестиваля состоится Всеукраинская олимпиада по робототехнике, детский архитектурный конкурс и будет представлена программа по виртуальной реальности.

0 599

Украинский стартап Hushme успешно собрал $70 000 на Kickstarter

7 июня 2017

Украинский стартап Hushme успешно собрал $70 000 на Kickstarter

0 595

Как развивается видеореклама в уанете: исследование

2 июня

Как развивается видеореклама в уанете: исследование

0 673

5 книг на лето от Билла Гейтса

1 июня

5 книг на лето от Билла Гейтса

0 589

Что станет прорывом в украинском онлайн-ритейле и доставке

15 мая

Что станет прорывом в украинском онлайн-ритейле и доставке

0 626

Неделя до Mobile Beach Conference: что вас ждет на самом крупном ивенте по мобильному маркетингу в Европе

11 мая

Неделя до Mobile Beach Conference: что вас ждет на самом крупном ивенте по мобильному маркетингу в Европе

0 620

SpaceX начнет запуск спутников для раздачи интернета в 2019 году. Пинг — от 25 ms

5 мая

Хотя Илон Маск нацелен на Марс, основную прибыль в последующие пять лет SpaceX планирует получить от создания космического интернета-провайдера. На слушаниях по инфраструктуре для широкополосного интернета в сенате одна из вице-президентов компании Патрисиа Купер рассказала детали проекта. SpaceX планирует запустить тестовый спутник уже в этом году, а полноценное развертывание системы начнется в 2019 году. На полную мощность она выйдет спустя пять лет, пишет Ars Technica.

0 539

Верните наши денежки: как TaxFree4U компенсирует налоги после шоппинга в ЕС

3 мая

Начало действия безвизового режима не за горами — самое время заказывать билеты и планировать места для посещения и шоппинга. Важно помнить, пока Украина не стала полноценным членом Евросоюза, мы имеем полное право на возврат части средств за покупки, вывозимые за пределы содружества. Вместе с сервисом TaxFree4U все сложности этого процесса остаются в далеком прошлом.

0 609

Куда пойти в IT?

28 апреля

Этот мастер-класс для тех, кто хочет: начать карьеру в сфере информационных технологий; выбрать свой карьерный путь и определиться с направлением развития.

0 605

Достижение максимума 2.0 17 октября 2017 Брайан Трейси

27 апреля

Достижение максимума 2.0 17 октября 2017 Брайан Трейси

0 676

Apple сильно снижает прибыль партнёров с мобильных приложений

25 апреля

Для тех, кто не знал, у Apple существует так называемая «affiliate» программа, в рамках которой владельцы информационных сайтов и блогов могли зарабатывать до 7% от стоимости приложения, если читатели переходили по ссылкам с обзоров и устанавливали себе программы и игры.

0 590

Как на гифках построить бизнес с оценкой в $600 млн — история сервиса Giphy

2 июня 2017

Как на гифках построить бизнес с оценкой в $600 млн — история сервиса Giphy

0 612

LightField - интерьерная фотостудия в Киеве

1 июня

LightField - интерьерная фотостудия в Киеве

0 806

Джон Кехо - Подсознание может все

12 мая

Джон Кехо - Подсознание может все

0 621

Еженедельные заседания бесплатного английского киноклуба

11 мая

Еженедельные заседания бесплатного английского киноклуба

0 713

18 гениальных изобретений, которые должны быть повсюду

3 мая

Разного рода гаджеты и новые устройства все прочнее оседают в нашей повседневной жизни, делая ее удобнее, где бы мы ни находились — на кухне, в офисе, в спальне или же за рулем.

0 649

Заменят ли мобильные приложения врачей?

28 апреля

В цифровом мире существует более 165 000 приложений для медицины и здорового образа жизни. Эти приложения мониторят качество сна, напоминают нам пить воду, связывают нас с профессиональными врачами и даже делают кардиограмму. Соединение технологии и потребности быть здоровым открывает новые горизонты как перед разработчиками приложений, так и перед пользователями. ComboApp рассказывает о новейших трендах в индустрии mHealth и рассуждает о том, какие вызовы они поставят перед рынком мобильных приложений.

0 670

Ян Ружичка: «Украина имеет потенциал делать свои качественные товары, а не импортировать морковку из Польши»

27 апреля

Руководитель интернет-магазина ELNINO.UA™ Ян Ружичка рассказал о своем первом опыте продвижения в сфере e-commerce, о запуске собственного проекта и связанных с этим трудностях, о сервисах, которые облегчают работу и особенностях их использования, а также об изменениях в Таможенном кодексе Украины и их последствиях для отечественного покупателя.

0 585

Биометрический паспорт Украины. Кто и где может получить – 7 правил

26 апреля

Обладатели биометрических паспортов уже могут паковать чемоданы для поездок в ЕС, в то же время остальным предлагаем ознакомиться с информацией про то, как и где можно получить документ.

0 662

Бесплатная школа программирования UNIT Factory запустила второй набор студентов

25 апреля

Школа программирования без лекций и учителей UNIT Factory, которую открыли в Киеве в прошлом году, объявила о втором наборе студентов. Как сообщили AIN.UA представители учебного заведения, на данный момент подготовку в UNIT Factory проходят 280 человек, а к концу 2017 года года число студентов планируют увеличить до 800. Обучение в UNIT Factory бесплатно при условии, что выпускники останутся работать в Украине в течение минимум трех лет, без ограничений по выбору работодателей.

0 651

Инвестируя в будущее: дискаунт-предложение для украинских стартапов от Coworking Platforma

21 апреля

Первого мая Coworking Platforma, самый быстроразвивающийся интернациональный коворкинг Киева, откроет свои двери в деловом центре «Леонардо». Запуск этого проекта станет новым этапом формирования пула стартапов в Украине.

0 532